Монография посвящена современному состоянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Кроме различных аспектов проблем существования и единственности решений уравнений рассмотрены предельные теоремы для решении СДУ, исследовано асимптотическое поведение решении некоторых классов СДУ и проблемы устойчивости. Описано применение теории к задачам анализа и математической физики.
Для специалистов в области теории случайных процессов, теории дифференциальных уравнений, а также для преподавателей и студентов математических факультетов.

Название: Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения
Автор: Гихман И.И., Скороход А.В.
Жанр: Монография
Издательство: Наукова думка
Год выпуска: 1982
Страниц: 612
Язык: Русский
Формат: djvu, pdf
Размер: 18 Mb