Ее в детстве звали Дагмар (полное имя — Мария-София-Фридерика-Дагмар), и происходила она из королевского дома Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбурских, представители которого находились на датском престоле с начала XVII века. Выросшей в скромной уединенности маленькой Дании, любимой дочери короля Христиана IX суждено было стать Императрицей крупнейшей мировой Империи, оказаться на авансцене мировых событий.